Transaktionstyp, bei dem die Forderung belastet ist, in Übereinstimmung mit der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 680 2014.

In diesem Spaltenblock werden Angaben zu außerbilanziellen Posten und Derivaten, aufgeschlüsselt nach Tranchen (vorrangig mezzanine Erstverlust), erfasst.

Ausschuss der Regionen

Handelsbuch

Handelsbuch

Y Ja (Yes)

Eine dynamische Neubemessung und Neuanpassung des zurückbehaltenen Prozentanteils während der gesamten Laufzeit der Transaktion ist nicht zwingend erforderlich.

Quote der Vermögenswertbelastung (Buchwert belasteter Vermögenswerte und Sicherheiten) (Vermögenswerte und Sicherheiten insgesamt).

Tabelle 1

Aufgliederung der bilanzwirksamen Risikopositionen (ohne Derivate, SFT und ausgenommene Risikopositionen)

Siehe die Begriffsbestimmungen in Artikel 4 Absatz 1 Nummer 13 (Originator) und Artikel 4 Absatz 1 Nummer 14 (Sponsor) der CRR.

9 Gedeckte Schuldverschreibungen

DARLEHEN UND KREDITE (BEI ANWENDUNG DES ASA)

Sonstige

Hierbei handelt es sich um die Eigenkapitalanforderung für maßgebliche Positionen nach Teil 3 Titel IV Kapitel 2 der CRR.

P85 Erziehung und Unterricht

SONSTIGE (einschließlich nicht anrechenbarer LF)

Schwedische Krone

Der daraus hervorgehende Betrag wird in Spalte 070 ausgewiesen.

Zusatzanforderungen für Optionen (ohne Delta Faktor Risiken)

Die in Spalte 090 ausgewiesene Eigenmittelanforderung entspricht der Eigenmittelanforderung in Spalte 070, wird aber vor Berücksichtigung von Entlastungseffekten aufgrund von erwarteten Verlusten, Diversifizierungen und Risikominderungstechniken berechnet (siehe unten).

TEIL I ALLGEMEINE ERLÄUTERUNGEN

Diese Angabe hängt mit Zeile 100 im Meldebogen CR SA SEC und Zeile 160 im Meldebogen CR SEC IRB zusammen.

(MM JJJJ)

Argentinischer Peso

GESETZLICHER LETZTER FÄLLIGKEITSTERMIN

Isländische Krone

ZEITWERTBILANZIERTE VERMÖGENSWERTE

Zur Überprüfung der in Artikel 5 Buchstabe b Absatz 2 Buchstabe b Ziffer i dieser Verordnung genannten Voraussetzungen ziehen die Institute die Gesamtsumme der individuellen Bilanzsummen aller Institute im selben Mitgliedstaat laut den jüngsten verfügbaren Statistiken auf der Supervisory Disclosure Webpage der EBA heran.

Anpassung des beizulegenden Zeitwerts des Instituts zur Berücksichtigung von vertraglichen oder außervertraglichen Erwartungen hinsichtlich der vorzeitigen Vertragsbeendigung, die im Bewertungsmodell nicht berücksichtigt sind und somit die gleiche Quelle von Bewertungsunsicherheiten betreffen wie die AVA für die vorzeitige Vertragsbeendigung.

Durch Grundpfandrechte auf Immobilien besichert davon

In Teil A sind von den Instituten Monatsendwerte zu melden, falls nicht die in Artikel 499 Absatz 3 der CRR angegebene Ausnahmeregelung gilt.

Finanzanlagevermögen und finanzielle Verbindlichkeiten, die zu Handelszwecken gehalten werden (Wertpapierhandel)

Einbeziehung in das Handelsbuch

Betrag, der nach Artikel 429 Absatz 4, Unterabsatz 2 CRR dazu zu addieren ist Übergangsdefinition

In diesem Meldebogen werden die Positionen und die zugehörigen Eigenmittelanforderungen für Positionsrisiken börsengehandelter Schuldtitel nach dem Standardansatz erfasst (Artikel 102 und 105 Absatz 1 der CRR).

3.8 Überarbeitung des Handelsbuchs

Anforderungen für das Handelsbuch

Führung des Handelsbuchs

Einbeziehung in das Handelsbuch

Positionen im Handelsbuch

Bei Wertpapieren, denen kein ISIN Code zugewiesen wurde, wird hier ein anderer Code zur eindeutigen Kennung des Wertpapiers aufgenommen.

Summe der Kauf und Verkaufsposition im Handelsbuch

Andere dem Handelsbuch zugehörige Vermögenswerte